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2014
- handle: 10670/1.5mgrdj
- 0186-1042
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Contaduría y Administración
Mots-clés
Administración y Contabilidad POT riesgo operativoSujets proches
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Andrés Mora Valencia, « El uso de la distribución g-h en riesgo operativo », Contaduría y Administración, ID : 10670/1.5mgrdj
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Résumé
"Este artículo presenta una revisión del uso de la distribución g-h en riesgo operativo; asimismo, se propone una modifica - ción al método de Hoaglin (1985) para la estimación de los parámetros de la distribución g-h . La diferencia consiste en realizar una regresión robusta cuando se estima el parámetro h ; además, se realizan comparaciones de estimados de OpVaR mediante g-h y POT en dos aplicaciones. Los resultados mues - tran que el empleo del método g-h es de gran utilidad en riesgo operativo, pero debe tenerse cuidado cuando la distribución de las pérdidas exhiben colas extremadamente pesadas."