Aplicación del análisis de componentes principales a la inmunización financiera: el caso del mercado español de deuda pública
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2006
- handle: 10670/1.iz4r5r
- 1012-8255
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Academia. Revista Latinoamericana de Administración
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Miguel Ángel Pérez Martínez et al., « Aplicación del análisis de componentes principales a la inmunización financiera: el caso del mercado español de deuda pública », Academia. Revista Latinoamericana de Administración, ID : 10670/1.iz4r5r
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Résumé
"El objetivo de las estrategias de inmunización financiera es evitar el riesgo derivadode posibles variaciones en los tipos de interés. Los modelos de inmunizaciónfinanciera propuestos con este propósito, se pueden clasificar en tres grupos: modelosunifactoriales basados en medidas únicas de duración, modelosmultifactoriales basados en un conjunto de medidas de duración y modelos sustentadosen medidas de dispersión. En este trabajo, circunscrito al mercado españolde deuda pública, se ha simulado el comportamiento de los modelos unifactoriales(sustentados en variaciones aditivas, multiplicativas y multiplicativas según vencimiento)y comparado los resultados generados con los de los modelosmultifactoriales basados en el análisis de componentes principales"