Quantitative Statistical Robustness for Tail-Dependent Law Invariant Risk Measures

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Auteurs
Date

27 juin 2020

Discipline
Type de document
Périmètre
Identifiant
  • 2006.15491
Source

arXiv - économie

Collection

arXiv

Organisation

Cornell University

Mots-clés Und

Quantitative Finance - Risk Management Economics - Econometrics Mathematics - Probability

Sujets proches En

Measures Legislative acts Legislative enactments Acts, Legislative Enactments, Legislative Laws (Statutes)

Citer ce document

Wei Wang et al., « Quantitative Statistical Robustness for Tail-Dependent Law Invariant Risk Measures », arXiv - économie

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