2004
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Jochen Meyer et al., « La robustesse des tests de transmission asymétrique des prix en présence de changements structurels », Économie rurale, ID : 10.3406/ecoru.2004.5503
La transmission asymétrique des prix a fait l'objet d'une attention particulière en économie agricole, particulièrement en ce qui concerne les marchés séparés verticalement. La transmission asymétrique des prix permet, non seulement, d'identifier certaines lacunes de la théorie économique, mais sa présence peut être considérée comme un signe révélateur de l'échec du marché en politique économique. Le but de cette étude est de présenter les méthodes empiriques utilisées pour déterminer si la transmission des prix est symétrique ou asymétrique. Plus précisément, nous allons analyser le comportement des tests communs pour l'asymétrie en présence de ruptures structurelles dans nos données. Nous étudierons si ces ruptures conduisent à une sur-rejection de l'hypothèse nulle de transmission symétrique, testant donc la robustesse de ces tests. Les résultats des simulations de Monte-Carlo montrent qu'en présence de ruptures structurelles dans une base de données avec des prix reliés symétriquement, les tests ont tendance à rejeter l'hypothèse nulle de transmission symétrique au seuil de signification de 5 % dans plus de 5 % des cas dans un grand nombre de répétitions. Autrement dit, en présence de ruptures structurelles, la vraie taille des tests de transmission des prix est considérablement plus large que le niveau de signification choisi. Nos résultats sont importants pour un certain nombre d'études empiriques sur la transmission asymétrique des prix car ils montrent la nécessité des tests pour les ruptures structurelles. Sinon, dans le cas de ruptures structurelles non détectées, les résultats des tests d'asymétrie seront trompeurs.