2021
Cairn
Aldo Levy et al., « Évaluation du risque de défaut de solvabilité des PME par une double approche : Une application du modèle Logit et du modèle CreditRisk+ », Management & Prospective, ID : 10670/1.0jq0wu
La prévision du risque de crédit et du défaut de solvabilité des emprunteurs a été largement abordée dans la littérature financière et comptable. De nombreux modèles de prédiction sont construits pour évaluer le risque de chaque emprunteur séparément étudié. Or, un prêt est une constituante d’un portefeuille de créances de l’institution prêteuse.L’objectif de cet article est d’évaluer le risque de défaut de solvabilité des emprunteurs par une double approche. La première tente d’évaluer le risque des emprunteurs individuellement considérés en utilisant le modèle Logit. La seconde vise à évaluer le risque du portefeuille global à travers le modèle CreditRisk + sur un échantillon de 500 PME du secteur privé algérien sur l’année 2016.