2003
Cairn
Thierry Michel et al., « Modélisation de la marge d'intermédiation des banques », Économie & prévision, ID : 10670/1.1zppx8
La marge d’intermédiation bancaire, c’est-à-dire le résultat des banques sur leur activité de prêt, a rarement fait l’objet de travaux économétriques. Cet article en propose une modélisation reposant sur une approche actif-passif et s’inscrivant en outre dans la filiation théorique de la banque monopolistique. En pratique, notre travail affiche deux objectifs : d’une part, analyser la sensibilité de la marge d’intermédiation des banques commerciales à des chocs d’activité et de taux d’intérêt; d’autre part, prévoir son évolution. La cohérence des résultats et la capacité prédictive de cette maquette lui confèrent un caractère opérationnel à la fois pour les pouvoirs publics et pour les banques elles-mêmes.