Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano

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Date

December 1, 2019

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SciELO


Keywords

Arima Garch parámetrico retroceso valor en riesgo


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MIGUEL ANTONIO ALBA SUÁREZ, « Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano », Revista de Economía del Caribe, ID : 10670/1.3xyp5p


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Resumen El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca abordar el estudio del valor en riesgo como instrumento que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en riesgo aplicado al mercado de deuda pública.

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