Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano
Fiche du document
1 décembre 2019
- handle: 10670/1.3xyp5p
info:eu-repo/semantics/openAccess
Mots-clés
Arima Garch parámetrico retroceso valor en riesgoSujets proches
Public debt Sovereign debt National debts Government debts Debts, Government Public debts Crédito público Deuda del Estado Deuda del TesoroCiter ce document
MIGUEL ANTONIO ALBA SUÁREZ, « Análisis comparativo de las metodologías de estimación del valor en riesgo del mercado de deuda pública colombiano », Revista de Economía del Caribe, ID : 10670/1.3xyp5p
Métriques
Partage / Export
Résumé
Resumen El comportamiento del mercado exige hoy más que nunca abordar el estudio del valor en riesgo como instrumento que pueda ayudar a mitigar las pérdidas que se puedan presentar ante cambios generados por fundamentales internos y externos. Este trabajo está enfocado en hacer una ilustración de las metodologías paramétricas y no paramétricas más frecuentemente utilizadas por los agentes del mercado para encontrar el valor en riesgo aplicado al mercado de deuda pública.