2012
Cairn
Youssef Azzouzi Idrissi et al., « Les risques de liquidité bancaire : définitions, interactions et réglementation », Revue d'économie financière, ID : 10670/1.aymm11
Ce papier montre le caractère polymorphe de la liquidité et, par voie de conséquence, du risque de liquidité en analysant trois types de liquidité et leurs risques associés, la liquidité banque centrale, la liquidité de marché et la liquidité de financement. Il met en évidence les interactions entre le risque de liquidité de marché et le risque de liquidité de financement, et montre comment ces deux types de risque se renforcent mutuellement. Ce cadre d’analyse permet d’évaluer les propositions de Bâle III en matière de contrôle du risque d’illiquidité dans les banques en mettant l’accent sur les deux nouveaux ratios de liquidité, le ratio de liquidité « à court terme », ou ratio LCR, et le ratio de liquidité « à long terme », ou NSFR. Les auteurs montrent leurs vertus mais aussi leurs limites et suggèrent quelques pistes négligées par le régulateur.Classification JEL : G 20, G21, G28.