Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable

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Date

2017

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  • handle:  10670/1.b2hjew
  • (Revista) ISSN 2448-6795
  • (Revista) ISSN 1665-5346
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Keywords

Valor en Riesgo (VaR) Distribución estable GARCH Modelo heterocedástico condicional α-estable G17 C22 C13 Value at Risk (VaR) Stable Distribution GARCH α-Stable Conditional Heterocedastic Model G17 C22 C13

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Ramona Serrano Bautista et al., « Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable », Dialnet - Artículos de revista, ID : 10670/1.b2hjew


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