La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual
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1 décembre 2017
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10.19053/01203053.v36.n64.2017.5421
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Mots-clés
finanzas conductuales principios subyacentes técnicas computacionales modelado y simulaciónSujets proches
Stock averages Indexes, Stock Averages, Stock Stock indexes Scientific research Science research Science--Research Molding (Clay, plaster, etc.) Clay modeling Modelling Public markets Mimicry Human action Human beings--Behavior Behavior, Human Action, Human Ethology Funds Funding Architectural engineering Construction Buildings--Design and construction Engineering, Architectural Acciones--Cotización--Índices Acciones--Precios--Índices Bolsas de valores--Índices Índices del mercado de valores Comportamiento Comportamiento humano Conducta humana Ciencia--Investigación Investigación científica Investigación y desarrollo I+D Modelado (Arcilla, yeso, etc.) Mercados públicos Edificación Edificios--Construcción Industria de la construcción Sector de la construcción modelación mimêsis notion d'imitationCiter ce document
Leonardo Hernán Talero-Sarmiento et al., « La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual », Apuntes del Cenes, ID : 10670/1.bierph
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Résumé
Resumen La presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Estas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados latinoamericanos, a pesar de presentar diferencias, suelen tener tendencias similares, ya que su grado de complejidad no puede ser pronosticado por un modelo autómata celular conductual basado netamente en la imitación.