Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas
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1 décembre 2012
- handle: 10670/1.fjedh4
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Markov models Markoff processes Analysis, Markov Models, Markov Markov analysis Chains, Markov Markov chains Processes, Markov Cadenas de Markov Procesos de Markov Procesos markovianosCiter ce document
Onésimo Hernández-Lerma et al., « Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas », El trimestre económico, ID : 10670/1.fjedh4
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Résumé
Resumen: En esta investigación se revisa la evolución teórica y práctica de los procesos markovianos y se resalta su rápido avance y notorio potencial en el modelado de los procesos de toma de decisiones de agentes racionales. Dichos procesos han incorporado dinámicas más realistas en el comportamiento de diversas variables económicas y financieras que enriquecen, el análisis en ambientes con riesgo e incertidumbre. Particularmente, se destacan diversas extensiones y reformulaciones de procesos markovianos de decisión, juegos estocásticos, optimalidad de Blackwell para procesos de difusión controlados, control óptimo estocástico con procesos de difusión y su combinación con saltos de Poisson, modelado de series de tiempo con cadenas de Markov y, por último, redes bayesianas con cadenas de Markov en conjunción con simulación Monte Carlo (MCMC).