Fiche du document
1 mars 2016
- handle: 10670/1.jblwiw
Ce document est lié à :
10.1016/j.cya.2015.09.009
info:eu-repo/semantics/openAccess
Sujets proches
Infinitesimal calculus Analysis (Mathematics) Fluxions (Mathematics) Limits (Mathematics) Cálculo avanzado Cálculo de fluxión Cálculo infinitesimal Límites (Matemáticas)Citer ce document
Griselda Dávila Aragón et al., « Cálculo del valor en riesgo operacional mediante redes bayesianas para una empresa financiera », Contaduría y administración, ID : 10670/1.jblwiw
Métriques
Partage / Export
Résumé
El objetivo del presente trabajo es plantear la metodología basada en el uso de redes bayesianas (RB) para identificar y cuantificar los factores de riesgo operacional (RO) asociados al proceso de transacciones financieras a través de medios electrónicos en una empresa financiera. El modelo de RB desarrollado se ejemplifica con datos de eventos simulados en un periodo equivalente a 6 años a partir de información proporcionada por expertos en este tipo de procesos. Lo anterior representa una de las principales ventajas del uso de RB, pues permite modelar las relaciones causa-efecto entre los diferentes factores de RO. Finalmente se realiza el cálculo del valor en riesgo operacional (OpVaR) para el ejemplo, en el que se incorporan factores de interacción que no son considerados en el modelo tradicional, proporcionando mejores condiciones de credibilidad a este valor.