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1 mai 2017
- handle: 10670/1.kayxjm
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Retention (Psychology)Citer ce document
Héctor F. Salazar-Núñez et al., « ¿Existe memoria larga en mercados bursátiles, o depende del modelo, periodo o frecuencia? », Ensayos. Revista de economía, ID : 10670/1.kayxjm
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Résumé
Resumen El presente trabajo cuestiona si realmente existe memoria larga en los principales mercados accionarios del mundo y, en caso de que esta exista, a qué se debe: ¿al tipo de modelos econométricos empleados, al periodo o la frecuencia de los datos? Para ello, se realiza un análisis comparativo entre modelos ARFIMA y GARCH. Los únicos mercados que mostraron resultados consistentes de memoria larga, independientemente del método, periodo y frecuencia, fueron China y Corea del Sur. El primero tiene memoria larga y el segundo, corta.