info:eu-repo/semantics/OpenAccess
Alain Chateauneuf et al., « Multivariate risk sharing and the derivation of individually rational Pareto optima », Archive Ouverte d'INRAE, ID : 10670/1.nmdc6y
En considérant qu'une manière naturelle pour plusieurs compagnies d'assurance est de partager les risques en imposant la Pareto optimalité risque par risque, nous proposons dans le cas de l'aversion forte au risque une méthode simple et calculable d'obtenir tous les optima de Pareto. De plus, tout optimum de Pareto individuellement rationnel peut être calculé à l'aide de notre méthode.