Impacto de la introducción del contrato futuro del maíz amarillo en la volatilidad del precio spot: evidencia del MexDer
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1 juin 2020
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G14 G15 G18 G23 G28 G32 Contratos futuros Maíz amarillo Volatilidad Modelos ARCH y GARCH Análisis de series de tiempoCiter ce document
Osmar Hazael Zavaleta Vázquez, « Impacto de la introducción del contrato futuro del maíz amarillo en la volatilidad del precio spot: evidencia del MexDer », Contaduría y administración, ID : 10670/1.or52lc
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Résumé
Resumen En Octubre del 2012 se introdujo el Futuro del Maíz Amarillo en el Mercado Mexicano de Derivados. Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano esperan que: a) sea un instrumento de cobertura más apropiado para los productores mexicanos, dado que se opera en pesos y cada contrato es por 25 toneladas; b) su introducción contribuya en la disminución de la volatilidad en el mercado físico del maíz. Mediante el uso de estructuras GARCH, los resultados proporcionan evidencia robusta para afirmar que hubo una disminución en la volatilidad del precio físico del maíz amarillo, una vez que el contrato futuro fue introducido.