A Consistent Model of `Explosive' Financial Bubbles With Mean-Reversing Residuals

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Date

1 mai 2009

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Identifiants
  • handle:  10670/1.r08bzs
  • International Review of Financial Analysis 33, 210-225 (2014)
Source

arXiv

Collection

arXiv

Organisation

Cornell University


Mots-clés

Quantitative Finance - Risk Management Quantitative Finance - General Finance

Sujets proches En

Pattern Model

Citer ce document

L. Lin et al., « A Consistent Model of `Explosive' Financial Bubbles With Mean-Reversing Residuals », arXiv, ID : 10670/1.r08bzs


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