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1 décembre 2018
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10.17230/ecos.2018.47.4
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Center-periphery relations Dependent nations Core-periphery relations Estados dependientes Países dependientes Relaciones centro-periferia Relaciones de dependencia (Política)Citer ce document
Miriam Sosa Castro et al., « Dependencia condicional en el bloque tlcan: un análisis con modelos garch y cópula », Ecos de Economía, ID : 10670/1.tvj6q1
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Résumé
Resumen El presente artículo tiene por objetivo analizar la dependencia condicional entre los mercados de valores de Estados Unidos, México y Canadá durante el período 2003-2018. Las Cópulas Arquimedianas y Elípticas, así como los modelos GARCH y TARCH son utilizados para realizar la modelación en tres subperíodos: antes, durante y después de la crisis financiera global. Los resultados evidencian un incremento promedio de 38 % de la dependencia condicional en la crisis financiera, con respecto al período previo; asimismo, existe una leve disminución del parámetro de dependencia al modelar la asimetría en la volatilidad de las series. JEL Classification: G15; C58; D53