Peter Reinhard Hansen

Discipline

Economies et finances (12)

Type de document

Textes imprimés (12)

Co-auteur

Date

Source

Mot-clé

science économique (12) Economics (12) Econometrics (12) statistiques (7) Statistics (7) Statistics (7) Finance (7) Statistics (7) Finance (7) volatilité (6) spectacle (5) modèle (5) Example (5) roman (5) méthodologie (4) Methodology (4) Weights and measures (4) Securities (4) Pricing (4) Methodology (4) Matrices (4) risque (3) analyse (3) vecteur (3) méthode (3) Risk (3) Buildings (3) GARCH model (3) Analysis (3) Structure (3)

Documents écrit par Peter Reinhard Hansen (12) | parle de Peter Reinhard Hansen (0)

Convolution-t Distributions
Peter Reinhard Hansen et al. (31 mars 2024)
Robust Estimation of Realized Correlation: New Insight about Intraday Fluctuations in Market Betas
Peter Reinhard Hansen et al. (30 oct. 2023)
Characterizing Correlation Matrices that Admit a Clustered Factor Representation
Chen Tong et al. (10 août 2023)
A New Method for Generating Random Correlation Matrices
Ilya Archakov et al. (14 oct. 2022)
Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion
Peter Reinhard Hansen et al. (14 avr. 2022)
Option Pricing with State-dependent Pricing Kernel
Chen Tong et al. (9 déc. 2021)
Realized GARCH, CBOE VIX, and the Volatility Risk Premium
Peter Reinhard Hansen et al. (9 déc. 2021)
Relative Contagiousness of Emerging Virus Variants: An Analysis of the Alpha, Delta, and Omicron SARS-CoV-2 Variants
Peter Reinhard Hansen (1 oct. 2021)
Periodicity in Cryptocurrency Volatility and Liquidity
Peter Reinhard Hansen et al. (24 sept. 2021)
A Canonical Representation of Block Matrices with Applications to Covariance and Correlation Matrices
Ilya Archakov et al. (4 déc. 2020)
A Multivariate Realized GARCH Model
Ilya Archakov et al. (4 déc. 2020)
A New Parametrization of Correlation Matrices
Ilya Archakov et al. (3 déc. 2020)