Marc Yor

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Documents écrit par Marc Yor (16) | parle de Marc Yor (1)

Some explicit formulas for the Brownian bridge, Brownian meander and Bessel process under uniform sampling
Mathieu Rosenbaum et al. (2015)
Sur l'œuvre de Paul Lévy
Marc Yor (2013)
Mathematical Methods for Financial Markets
Monique Jeanblanc et al. (2010)
Local limit theorems for brownian additive functionals and penalisation of brownian paths, IX
Bernard Roynette et al. (2010)
Penalisation of a stable Lévy process involving its one-sided supremum
Kouji Yano et al. (2010)
Penalisations of multidimensional brownian motion, VI
Bernard Roynette et al. (2009)
Properties of perpetual integral functionals of brownian motion with drift
Paavo Salminen et al. (2005)
A trivariate law for certain processes related to perturbed brownian motions
Philippe Carmona et al. (2004)
Stochastic Volatility for Levy Processes
Helyette Geman et al. (2003)
On weak brownian motions of arbitrary order
Hans Föllmer et al. (2000)
Abel transform and integrals of Bessel local times
Mihai Gradinaru et al. (1999)
On symmetric stable random variables and matrix transposition
Catherine Donati-Martin et al. (1994)
On an identity in law obtained by A. Földes and P. Révész
Marc Yor (1993)
Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor
Marc Yor (1991)
Sur un processus associé aux temps locaux browniens
Marc Yor (1982)
Distributions de Frobénius
Marc Yor

Mathematical Methods for Financial Markets: JEANBLANC Monique, YOR Marc, CHESNEY Marc (Book review)
Olivier Le Courtois (1 janv. 2010)