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    Discipline

    Economies et finances (2)

    Type de document

    Textes imprimés (2)

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    Raffaele Sgarlato
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    Felix Schur
    1
    Oliver Ruhnau
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    Martin Emil Jakobsen
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    Lion Hirth
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    Jorge Sánchez Canales
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    Source

      arXiv - économie (2)

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    Identifying Elasticities in Autocorrelated Time Series Using Causal Graphs
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    Silvana Tiedemann et al. (23 sept. 2024)
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    The price elasticity of demand can be estimated from observational data using instrumental variables (IV). However, naive IV estimators may be inconsistent in settings with autocorrelated time series. We argue that causal time graphs can simplify IV identification and help select consistent estimato...
    Distributional robustness of K-class estimators and the PULSE
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    Martin Emil Jakobsen et al. (7 mai 2020)
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