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    Discipline

    Economies et finances (2)

    Type de document

    Textes imprimés (1) Articles (1)

    Co-auteur

    Sébastien Laurent
    2
    Nabil Bouamara
    1

    Date

    Source

      arXiv - économie (1)   HAL SHS (Sciences de l’Homme et de la Société) (1)

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    Nabil Bouamara et al. (23 mars 2023)
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    Volatility estimation and jump detection for drift–diffusion processes
    Articles
    Sébastien Laurent et al.
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    The logarithmic prices of financial assets are conventionally assumed to follow a drift–diffusion process. While the drift term is typically ignored in the infill asymptotic theory and applications, the presence of temporary nonzero drifts is an undeniable fact. The finite sample theory for integrat...

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