The self-exciting nature of the bid-ask spread dynamics

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Date

2 février 2024

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IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés

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Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris Dauphine-PSL

Collection

Bibliothèque de l'Université Paris-Dauphine

Organisation

Bib. Univ. Paris-Dauphine

Mots-clés Und

Spread dynamic Hawkes process High-frequency data Market microstructure Ergodic Markov process 519 Probabilités et mathématiques appliquées

Sujets proches En

Pattern Model

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Ruihua Ruan et al., « The self-exciting nature of the bid-ask spread dynamics », IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés

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