Super-hedging-pricing formulas and Immediate-Profit arbitrage for market models under random horizon
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Date
13 mars 2024
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- 123456789/25850
- 39
- 2024
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Cahier de recherche CEREMADE, Université Paris Dauphine-PSL
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Random horizon Default/death time Vulnerable claims/options Progressive enlargement of filtration Super-hedging price Conditional supremum 510 MathématiquesSujets proches
Hours (Time) Price policy, Industrial Retail pricing Price policy Pattern Model Arbitrage--Law and legislationCiter ce document
Tahir Choulli et al., « Super-hedging-pricing formulas and Immediate-Profit arbitrage for market models under random horizon », IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés
