Futures market liquidity and the trading cost of trend following strategies

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21 mai 2024

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  • 123456789/26006
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IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés

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Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE 2022)

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Bibliothèque de l'Université Paris-Dauphine

Organisation

Bib. Univ. Paris-Dauphine

Mots-clés Und

Trading Costs Market Impact Liquidity Trend Following 658.1 G10 G11 G12 G15 Organisation et finances d'entreprises G - Financial Economics::G1 - General Financial Markets::G10 - General G - Financial Economics::G1 - General Financial Markets::G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions G - Financial Economics::G1 - General Financial Markets::G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates G - Financial Economics::G1 - General Financial Markets::G15 - International Financial Markets

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Serge Darolles et al., « Futures market liquidity and the trading cost of trend following strategies », IFD : Chaire Les Particuliers face aux risques : Analyse et réponse des marchés

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