High Dimensional Latent Panel Quantile Regression with an Application to Asset Pricing

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Auteurs
Date

4 décembre 2019

Discipline
Type de document
Périmètre
Identifiant
  • 1912.02151
Source

arXiv - économie

Collection

arXiv

Organisation

Cornell University

Mots-clés Und

Economics - Econometrics Mathematics - Statistics Theory Statistics - Methodology

Sujets proches En

Factors Agents, Manufacturers' Manufacturers' representatives Pattern Model Factors

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Alexandre Belloni et al., « High Dimensional Latent Panel Quantile Regression with an Application to Asset Pricing », arXiv - économie

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