Optimal Portfolio Using Factor Graphical Lasso

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Auteurs
Date

1 novembre 2020

Discipline
Type de document
Périmètre
Identifiant
  • 2011.00435
Source

arXiv - économie

Collection

arXiv

Organisation

Cornell University

Mots-clés Und

Economics - Econometrics Quantitative Finance - Portfolio Management

Sujets proches En

Scrip Investment securities Securities law Capitalization (Finance) Blue sky laws Securities--Law and legislation Portfolio Underwriting Investing Investment management Portfolio

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Tae-Hwy Lee et al., « Optimal Portfolio Using Factor Graphical Lasso », arXiv - économie

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