Long-Horizon Return Predictability from Realized Volatility in Pure-Jump Point Processes

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Auteurs
Date

1 février 2022

Discipline
Type de document
Périmètre
Identifiant
  • 2202.00793
Source

arXiv - économie

Collection

arXiv

Organisation

Cornell University

Mots-clés Und

Economics - Econometrics Statistics - Methodology

Sujets proches En

Pattern Model

Citer ce document

Meng-Chen Hsieh et al., « Long-Horizon Return Predictability from Realized Volatility in Pure-Jump Point Processes », arXiv - économie

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