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"O objetivo deste artigo é analisar a eficácia da variância e de medidas de downside risk para formação de carteiras de investimentos no mercado de ações brasileiro. Utilizando as metodologias de Ang (1975), Markowitz et al. (1993), Ballestero (2005), Estrada (2008) e Cumova e Nawrocki (2011), foi v...