David Nualart

Discipline

Economies et finances (5) Education (1) Architecture, aménagement de l'espace (1)

Type de document

Textes imprimés (7)

Co-auteur

Marta Sanz

Ciprian A. Tudor

Marta Sanz-Solé

Ivan Nourdin

Dominique Lépingle

Axel Grorud

Patrick Cheridito

Pierre Bernard

Date

Source

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques (6) Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques (1)

Mot-clé

Motion (2) paramètre (1) Variations (1) Stochastic differential equations (1) Respect (1) Chemin (1)

Documents écrit par David Nualart (7) | parle de David Nualart (1)

Central and non-central limit theorems for weighted power variations of fractional brownian motion

Ivan Nourdin et al. (2010)

Stochastic integral of divergence type with respect to fractional brownian motion with Hurst parameter $H\in (0,\frac{1}{2})$

Patrick Cheridito et al. (2005)

Hilbert-valued anticipating stochastic differential equations

Axel Grorud et al. (1994)

Régularité $C^\infty $ des noyaux de Wiener d’une diffusion

Pierre Bernard et al. (1990)

Dérivation stochastique de diffusions réfléchies

Dominique Lépingle et al. (1989)

Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications

David Nualart (1984)

Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin

David Nualart et al. (1979)