David Nualart

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Central and non-central limit theorems for weighted power variations of fractional Brownian motion
Ivan Nourdin et al. (2010)
Central and non-central limit theorems for weighted power variations of fractional brownian motion
Ivan Nourdin et al. (2010)
Stochastic integral of divergence type with respect to fractional brownian motion with Hurst parameter $H\in (0,\frac{1}{2})$
Patrick Cheridito et al. (2005)
Hilbert-valued anticipating stochastic differential equations
Axel Grorud et al. (1994)
Régularité $C^\infty $ des noyaux de Wiener d’une diffusion
Pierre Bernard et al. (1990)
Dérivation stochastique de diffusions réfléchies
Dominique Lépingle et al. (1989)
Une formule d'Itô pour les martingales continues à deux indices et quelques applications
David Nualart (1984)
Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
David Nualart et al. (1979)