Benoît Sévi

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Economies et finances (13)

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How are Day-ahead Prices Informative for Predicting the Next Day's Consumption of Natural Gas? Evidence from France
Arthur Thomas et al. (1 sept. 2022)
How are Day-Ahead Prices Informative for Predicting the Next Day’s Consumption of Natural Gas ?: Cahier de l'Economie, Série Recherche, n° 138
Arthur Thomas et al.
The contribution of intraday jumps to forecasting the density of returns
Christophe Chorro et al.
Futures Trading and the Excess Comovement of Commodity Prices
Yannick Le Pen et al.
On the Stochastic Properties of Carbon Futures Prices
Julien Chevallier et al.
Macro factors in oil futures returns
Yannick Le Pen et al. (2012)
On the volatility-volume relationship in energy futures markets using intraday data
Julien Chevallier et al. (2011)
Impulse Response to a Shock on the Correlation between Three Major Stock Indices : The Lehman Brothers Bankruptcy
Yannick Le Pen et al. (2010)
Options introduction and volatility in the EU ETS
Julien Chevallier et al. (23 sept. 2009)
On the realized volatility of the ECX CO2 emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting
Julien Chevallier et al. (25 mai 2009)
Options introduction and volatility in the EU ETS
Julien Chevallier et al. (2009)
On the realized volatility of the ECX CO2 emissions 2008 futures contract: distribution, dynamics and forecasting
Julien Chevallier et al. (2009)
Préférences par rapport au risque et marchés à terme : le cas d'une quantité incertaine
Benoît Sévi (2007)