2000
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Henry Thille et al., « Forward trading and adjustment costs in Cournot markets », Cahiers d'Économie Politique, ID : 10.3406/cep.2000.1294
De nombreux marchés satisfont les hypothèses qui sont à la base du modèle de Cournot. Ces marchés ont cependant un trait qui n'est pas pris en compte dans ce modèle : les producteurs et les consommateurs peuvent contracter à terme. Nous considérons les implications des contrats à terme dans des marchés à la Cournot. En particulier, nous retenons un jeu à deux périodes assez commun dans la littérature et nous retendons afin d'intégrer différentes sortes de coûts d'ajustement. Les coûts d'ajustement que nous analysons sont de deux sortes. Ils peuvent impliquer des périodes de temps au cours desquelles les joueurs sont tenus par leurs décisions. Ou ils peuvent impliquer des dépenses de ressources en dollars quand ces décisions sont modifiées. Alors que les premiers sont concurrentiels, c'est-à-dire incitent à produire plus, les seconds sont anti-concurrentiels, c'est-à-dire incitent à produire moins.