Inflation et dynamique des prix — Un traitement non paramétrique des données françaises

Fiche du document

Date

1986

Type de document
Périmètre
Langue
Identifiant
Collection

Persée

Organisation

MESR

Licence

Copyright PERSEE 2003-2023. Works reproduced on the PERSEE website are protected by the general rules of the Code of Intellectual Property. For strictly private, scientific or teaching purposes excluding all commercial use, reproduction and communication to the public of this document is permitted on condition that its origin and copyright are clearly mentionned.



Citer ce document

Michel Broniatowski et al., « Inflation et dynamique des prix — Un traitement non paramétrique des données françaises », Économie appliquée (documents), ID : 10.3406/ecoap.1986.4076


Métriques


Partage / Export

Résumé En Fr

The dynamical behaviour of industrial prices in France is investigated through new statistical methods. The data consist of the quarterly series of prices from 1963 to 1980. Non parametric autoregressive models allow to give a typology of sectors according to inflationist behaviour ; the capitalistic intensity appears as the main discriminating factor. The demand is used as endogeneous variable in the mark-up dynamical model.

L’article détermine la structure dynamique des prix des branches industrielles en France sur la période 1963-1980 en données trimestrielles à partir des méthodes nouvelles d’estimation des fonctions non-paramétriques. Les résultats statistiques établissent l’existence de fonctions auto-régressives faisant apparaître des comportement inflationnistes différenciés. Les résultats corroborent le modèle théorique présenté qui dynamise le comportement de mark-up par endogénéisation de la demande.

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines

Exporter en