Équilibre d’anticipation rationnelle sur le marché du crédit : un exemple

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1988

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Gilbert Tosi, « Équilibre d’anticipation rationnelle sur le marché du crédit : un exemple », Économie appliquée (documents), ID : 10.3406/ecoap.1988.2088

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Résumé En Fr

This paper presents some dynamical aspects of credit banking offer in a stochastic environment. We use optimal control theory in order to show the role of rational expectations on banking behavior. In this way we obtain significant conclusions about monetary policy an its implications on econometric practice.

Cet article a pour objet de présenter certains aspects dynamiques de l’offre de crédit bancaire en univers aléatoire. A cet effet, les techniques du contrôle optimal sont utilisées afin de mettre en évidence l’importance des anticipations rationnelles sur les comportements bancaires. On obtient des résultats significatifs au niveau de la politique monétaire et de ses implications sur la pratique économétrique.

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