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1997
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Sandrine Lardic et al., « Essai de mesure du «degré» de mémoire longue des séries. L’exemple de la modélisation ARFIMA », Économie appliquée (documents), ID : 10.3406/ecoap.1997.1635
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Résumé
L’objet de cet article est d’étudier les modalités de détection et de mesure de la mémoire longue en économie. D’un point de vue économique, on retrouve dans nombre d’analyses théoriques comme empiriques des inerties, des délais d’ajustement, des rigidités témoignant de l’intérêt de la quantification de la structure de dépendance des séries. Les modèles fractionnairement intégrés sont des inventions statistiques visant à être de bonnes approximations de cette persistance. A cet égard, nous proposons d’appliquer les méthodes d’estimation les plus puissantes (méthode de Geweke et Porter-Hudak et du maximum de vraisemblance exact) des processus ARFIMA sur diverses séries macro-économiques et financières.