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2006
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Isabelle d' Ornano et al., « La prévisibilité des crises de change : essai de modélisation dans le cas de la Turquie », Économie appliquée (documents), ID : 10.3406/ecoap.2006.1800
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Résumé
Cet article présente un essai de modélisation de la prévisibilité des crises de change dans le cadre de la Turquie. Il s’attache à évaluer la pertinence des indicateurs de sensibilité à une crise de change. Nous avons élaboré un indice de zone de turbulence (IZT) en tant que signal d’alerte et retenu le ratio M2/Réserves (M2/RES) et la surévaluation du taux de change (TCR) comme variables significatives. Il ressort de notre modélisation ARFIMA que la plupart des trajectoires que nous avions anticipées se sont réalisées.
