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1991
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Pierre Jayet, « Quelques notions sur l'analyse spectrale des séries temporelles », Histoire & Mesure (documents), ID : 10.3406/hism.1991.1381
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Résumé
Pierre-Alain Jayet. Quelques notions sur l'analyse spectrale des séries temporelles. Cet article présente les éléments statistiques essentiels de l'analyse spectrale. L'attention est portée sur les processus périodiques pour montrer comment il est possible de passer de l'étude d'une série dans le domaine du temps à l'étude dans le domaine des fréquences. Après une présentation des processus périodiques, l'auteur examine les processus stationnaires et la notion de densité spectrale. Les problèmes d'estimation sont d'abord étudiés à l'aide de simulations faites à partir de processus construits sur des hypothèses simples, puis avec l'étude d'une série réelle. L'article s'achève avec la présentation de l'analyse cospectrale.
