1994
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Alexandre Mathis et al., « Retour vers le futur. Une analyse rétrospective des prévisions de MOSAÏQUE », Revue de l'OFCE, ID : 10.3406/ofce.1994.1367
L'utilisation, pendant près de dix ans, du modèle trimestriel du département d'économétrie de l'OFCE permet de faire une rétrospective des erreurs de prévisions passées. Il s'agit, par une analyse statistique des erreurs, d'essayer d'en décrire les principales caractéristiques. Les erreurs sont-elles systématiques, biaisées ou encore expliquées par les erreurs sur d'autres variables, exogènes notamment. A quel horizon prévoit-on le mieux ? Les prévisions faites à l'aide d'un modèle économétrique surclassent-elles celles produites par un modèle naïf ? Il apparaît que la qualité des prévisions s'améliore fortement lorsque l'horizon de prévision se rapproche. Pour l'horizon de prévision le plus court, quelques variables sont systématiquement sous- estimées ou sur-estimées. Les variables que l'on prévoit le plus mal le sont aussi par tous les autres prévisionnistes. Cette étude montre également que les erreurs sur l'environnement international affectent uniquement les prévisions des horizons les plus éloignés et ceci pour un nombre restreint de variables.