Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêt.

Fiche du document

Auteurs
Date

1996

Discipline
Type de document
Périmètre
Langue
Identifiant
Source

Revue économique

Collection

Persée

Organisation

MESR

Licence

Copyright PERSEE 2003-2023. Works reproduced on the PERSEE website are protected by the general rules of the Code of Intellectual Property. For strictly private, scientific or teaching purposes excluding all commercial use, reproduction and communication to the public of this document is permitted on condition that its origin and copyright are clearly mentionned.

Sujets proches Es Fr

Evaluación--Metodología Métodos de evaluación Audit Estimation Prisée Évaluations Audits Évaluation du service rendu

Citer ce document

Laurence Broze et al., « Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêt. », Revue économique, ID : 10.3406/reco.1996.409787

Métriques

Partage / Export

Résumé En Fr

We examine several estimation methods of one of the most useful instruments in interest rate risk management : the term structure of interest rates. We present mainly simulation-based methods allowing for parametric estimation of continuous time models.

Nous examinons les différentes possibilités d'estimation d'un des outils les plus utilisés en matière de gestion de risque de taux d'intérêt : la structure par terme des taux d'intérêt. Nous nous attachons plus particulièrement à la présenta­tion des méthodes fondées sur des simulations permettant d'estimer les paramè­tres de modèles en temps continu.

document thumbnail

Par les mêmes auteurs

Sur les mêmes sujets

Sur les mêmes disciplines

Exporter en