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21 juin 2024
- doi: 10.58079/11vfx
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Arthur Charpentier, « Peut-on diversifier des risques extrêmes ? », Freakonometrics, ID : 10.58079/11vfx
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Résumé
Dans un contexte financier, diversifier les risques signifie investir dans une variété d'actifs, secteurs ou régions géographiques pour éviter que la mauvaise performance d'un investissement n'affecte trop l'ensemble du portefeuille. La diversification permet de réduire le risque, ou, dans sa formulation mathématique, de réduire la variance. Mais que se passe-t-il quand on est en présence de grands risques, de variance infinie ? Ou pire encore, d’espérance infinie ? Risques extrêmes, et espé...