Advances in copula density estimation

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26 mars 2007

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Hypothèses : carnets de recherches en Sciences humaines et sociales

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Modelmaking Modelling Model-making Molding (Clay, plaster, etc.) Clay modeling Modelling Mars Funds Funding Structures Edifices Halls Finance, commerce, confiscations, etc

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Arthur Charpentier, « Advances in copula density estimation », Freakonometrics, ID : 10.58079/ou8f

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Exposé aux Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, dans la session Multivariate Dependence Modelling using Copulas - Applications in Finance, Humboldt-Universität zu Berlin, Mars 2007, à partir du chapitre écrit avec Jean David Fermanian et Olivier Scaillet sur The estimation of copulas : theory and pratice. Copulas are a way of formalising dependence structures of random vectors. Although they have been known about for...

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