13 novembre 2023
info:eu-repo/semantics/openAccess
Sarah Dendievel, « Séminaire Quaresmi le jeudi 23 novembre: “Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière?” », QuaResMI, ID : 10.58079/t4eu
Le jeudi 23/11/2023 à 13h30, nous aurons le plaisir de recevoir Valentin Dendoncker du labo de recherche Quaresmi. Son exposé s’intitulera « Pourquoi et comment se servir des processus de Lévy en pratique pour la modélisation financière ? » et dont voici l'abstract: Dans le monde de la finance en entreprises, la modélisation et la tarification d’instruments financiers reposent souvent sur le mouvement brownien et la formule de Black et Scholes. Cependant, la loi normale sous-jacente à ces ...