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2020
- doi: 10.7202/1070751ar
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Assurances et gestion des risques ; vol. 87 no. 1-2 (2020)
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Auriol Wabo et al., « Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, ID : 10.7202/1070751ar
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Résumé
On propose dans cet article une méthode de quantification de l’effet d’une variable explicative qualitative sur une réponse quantitative plus souple à utiliser que le simple coefficient d’un modèle GLM multiplicatif ; l’objectif est de disposer d’une mesure ne nécessitant pas l’hypothèse de proportionnalité du GLM et complètement décorrélée de l’effet des autres variables explicatives incluses dans le modèle. L’approche est illustrée à l’aide de données de coûts de sinistres matériels automobiles, pour lesquelles on cherche à quantifier l’impact de l’expert qui a évalué le sinistre sur le montant de l’évaluation.