Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique

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2020

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Consortium Érudit

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Tous droits réservés © Faculté des sciences de l'administration, Université Laval, 2020



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Auriol Wabo et al., « Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique », Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, ID : 10.7202/1070751ar


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On propose dans cet article une méthode de quantification de l’effet d’une variable explicative qualitative sur une réponse quantitative plus souple à utiliser que le simple coefficient d’un modèle GLM multiplicatif ; l’objectif est de disposer d’une mesure ne nécessitant pas l’hypothèse de proportionnalité du GLM et complètement décorrélée de l’effet des autres variables explicatives incluses dans le modèle. L’approche est illustrée à l’aide de données de coûts de sinistres matériels automobiles, pour lesquelles on cherche à quantifier l’impact de l’expert qui a évalué le sinistre sur le montant de l’évaluation.

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