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14 février 2024
- 10261/347122
- Journal of Econometrics 237(2C): 105271(2023)
- 03044076
- doi: 10.1016/j.jeconom.2022.02.007
- 2-s2.0-85128336052
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Mots-clés
(Un)conditional heteroskedasticity Endogeneity IVX estimation Predictive regression Residual wild bootstrap Subsample tests Unknown regressor persistenceSujets proches
Competitive examinations TestsCiter ce document
Matei Demetrescu et al., « Extensions to IVX methods of inference for return predictability », Digital.CSIC (SHS), ID : 10.1016/j.jeconom.2022.02.007
