Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia

Résumé 0

Resumen Las actividades de negocios requieren obtener, organizar y administrar información a partir de una gran cantidad de datos. En los fondos de cobertura, en transacciones de ventas en corto y en la valuación de derivados, los agentes cambian sus estrategias para mejorar sus beneficios, y con esto estar en posibi- lidades de mantenerse en el mercado, como consecuencia de encontrar métodos más precisos para pro- cesar volúmenes de información cada vez mayores, en el entendido que la información no se distribuye homogéneamente entre los participantes del mercado.En este artículo se formula un modelo híbrido de 3 etapas que consiste en el planteamiento de: un modelo de mercado para transacciones de alta frecuencia mediante procesos de Poisson compuestos no-estacionarios, un perceptrón multicapa entrenado con re- tro-propagación y finalmente estimadores basados en distribuciones alfα-estables, como un primer paso en el desarrollo de un sistema de operación para mercados con transacciones de alta frecuencia.