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Alain Chateauneuf et al., « Decision under risk : The classical Expected Utility model », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.10jydg
. Ce chapitre d'ouvrage collectif a pour but de présenter les bases de la modélisation de la prise de décision dans un univers risqué. Nous commençons par définir, de manière générale, la notion de risque et d'accroissement du risque et rappelons des définitions et catégorisations (valables en dehors de tout modèle de représentation) de comportements face au risque. Nous exposons ensuite le modèle classique d'espérance d'utilité de von Neumann et Morgenstern et ses principales propriétés. Les problèmes posés par ce modèle sont ensuite discutés et deux modèles généralisant l'espérance d'utilité brièvement présentés.