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1 décembre 2019
- handle: 10670/1.38l3af
info:eu-repo/semantics/openAccess
Mots-clés
Contagio dependencia cópulas dinámicasSujets proches
Public markets Center-periphery relations Dependent nations Core-periphery relations Estados dependientes Países dependientes Relaciones centro-periferia Relaciones de dependencia (Política) Mercados públicosCiter ce document
Christian Bucio Pacheco et al., « Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016 », EconoQuantum, ID : 10670/1.38l3af
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Résumé
Resumen En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en tres subperiodos de 5 años cada uno: pre-crisis, crisis y post-crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal.