Probando la condición Marshall-Lerner y Curva-J para el Perú: un análisis de cointegración multivariada
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1 novembre 2019
- handle: 10670/1.4m95ne
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Mots-clés
VAR cointegración modelo vector de corrección de error balanza comercial tipo de cambio realSujets proches
Trade, International World trade Global trade Foreign commerce Global commerce External trade Foreign trade Economic theory Political economy Trade balance Trade deficits Trade, Balance of Deficits, Trade Trade surpluses Surpluses, Trade Ciencias económicas Doctrinas económicas Economía--Sistemas Economía--Teorías Economía política Teoría económica Comercio internacional Comercio mundial Intercambios comerciales internacionalesCiter ce document
Luis Francisco Laurente Blanco et al., « Probando la condición Marshall-Lerner y Curva-J para el Perú: un análisis de cointegración multivariada », Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, ID : 10670/1.4m95ne
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Résumé
En el Perú, la balanza comercial ha jugado un papel protagónico en el desempeño económico, particularmente a partir del año 2002, en que empieza a registrar superávits. Es así que para el año 2018 se registró un superávit de US$ 7,049 millones. Este dinamismo del comercio internacional mantiene al comercio exterior como uno de los principales motores de la economía peruana. El objetivo del estudio es probar la condición Marshall-Lerner y la Curva-J para el Perú utilizando información mensual de los años 2000 a 2018 obtenida del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Para el análisis se emplea la metodología de Johansen-Juselius y el Modelo Vector de Corrección de Error (MVCE). Los resultados revelaron el cumplimiento de la condición Marshall-Lerner para el largo plazo y, haciendo uso de los diagramas de impulso-respuesta, se confirma que no se cumple el fenómeno de la Curva-J en la economía peruana.