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1 décembre 2015
- handle: 10670/1.4twaj1
info:eu-repo/semantics/openAccess
Mots-clés
bolsas de valores capitalización mercados financieros internacionales interdependencia impactos externosCiter ce document
Elena Moreno García et al., « Interdependencia de los mercados de valores en el mundo », Economía: teoría y práctica, ID : 10670/1.4twaj1
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Résumé
Se presenta el análisis de los rendimientos de los mercados de valores de mayor capitalización en el mundo por zona horaria para el período 2009-2015, incluyendo a la Bolsa Mexicana de Valores. Se utilizó la prueba de causalidad de Granger para identificar al mercado líder y encontrar un orden con base en la exogeneidad de cada mercado. Se empleó el modelo de vectores autorregresivos con sus respectivas pruebas de simulación: el análisis impulso-respuesta y la descomposición de la varianza del error de pronóstico para comprobar la rapidez de adaptación, la respuesta de los mercados ante movimientos externos y la proporción de dichos cambios que se atribuye a cada mercado. Se halló evidencia de fuerte interdependencia entre las bolsas, rápida respuesta a movimientos externos y liderazgo del mercado estadounidense.