Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque

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1992

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Jean-Michel Courtault, « Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque », Revue économique, ID : 10.2307/3501966

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Résumé En Fr

Finite developments on risk aversion measures In this note a rigourous proof is provided for risk aversion measures of Arrow-Pratt. The link with the contingent approach of Kolm-Yaari is also analysed.

Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est également mis au jour.

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