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Date
1 juin 2004
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- handle: 10670/1.5w5vjb
- hal: hal-02312848
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Instruction and study--Methods Worth Axiology Hours (Time) Scrip Investment securities Securities law Capitalization (Finance) Blue sky laws Securities--Law and legislation Portfolio Underwriting Transformation, Laplace Counting books Instruction and study--Methods Finance, commerce, confiscations, etc Evaluación--Metodología Métodos de evaluación Transformación de Laplace Teoría de los precios Axiología Teoría de los valores Valores, Teoría de los Duración Horas (Tiempo) Estado, Teoría del Teoría del Estado Spectateurs Public Auditoire Assistance (public) Visiteurs Fréquentation Audience Audit Estimation Prisée Évaluations Audits Évaluation du service rendu Méthodes d'apprentissage Prix, Théorie des Théorie des prix Juste prix Argus des prix Ressources financières Moyens financiers Financement Milieux financiers Finance MSC 44A10 (2000) Laplace, Transformée de Laplace, Transformation de Transformée de Laplace Capitaux mobiliers Valeurs non cotées Valeurs (bourse) Titres (finances) Valeurs Capitalisation Courtage en valeurs mobilières Valeurs cotées Hellènes Valeur esthétique Valeur morale Valeur (philosophie) Axiologie Valeurs morales Valeurs esthétiques Valeurs Modes opératoires Techniques Mode opératoire technique technique de fabrication techniques administrationCiter ce document
Olivier Le Courtois et al., « Evaluation Numérique des Options Parisiennes », HAL-SHS : économie et finance, ID : 10670/1.5w5vjb
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Résumé
Dans cet article nous proposons une étude numérique comparative des options parisiennes. Introduisant une nouvelle technique d'évaluation par transformée de Laplace inverse, nous montrons que les prix de ces options ainsi que les valeurs de leurs Grecs peuvent être obtenus de façon quasi instantanée, alors que des méthodes plus classiques (Monte-Carlo, EDP) requièrent des temps de calcul prohibitifs pour qui souhaite un degré de précision minimal.